银行再也不能忽视资产负债管理实践的重要性

美联储利率的急剧攀升引发全球银行业动荡，同时也凸显出提升银行资产负债管理 (ALM) 可信度的迫切需求。ALM 是银行的基础核心运营职能，既是银行业务模式的支柱，更是其盈利能力的根基。

然而，在很多情况下，银行却无法准确评估特定投资与风险敞口的潜在风险，这种缺陷可能演变为严重危机 — 正如我们当下所见。究其原因，固然存在监管空白因素，但银行管理层对潜在风险的失察更难辞其咎。因此，银行业的当务之急是建立覆盖所有金融工具与投资组合的可视化风险视图，并部署预测分析能力，以测算潜在风险对流动性、盈利能力及资本充足率的影响。

为快速应对不良利率环境，银行 ALM 系统及流程需具备三大核心能力：精准且可解释的预测结果、可扩展的交易处理能力，以及足以支持利率风险报告、动态情景建模需求与假设 (What-if) 分析的灵活性。

当前大多数银行的 ALM 系统及流程均难以有效扩展，以精准处理海量存贷合约与账户数据，这迫使很多银行不得不对数据进行过度聚合，导致准确性显著下降。此外，除了缺乏必要的合约与账户级数据粒度，银行 ALM 系统的底层计算逻辑透明度也不足，无法确保结果的可解释性与可验证性。

当下，全球 ALM 分析师无疑正面临来自高管层的新压力 — 必须提升情景分析的数量规模，在比常规周期更短的时间内完成多个压力事件的影响评估。在此背景下，可实时进行利率风险分析的 ALM 报告功能将成为关键分水岭 — 这决定了银行是能够及时识别风险并采取缓释措施，还是错失风险处置时机。

试想，如果一位银行 ALM 分析师具备以下能力：

• 每日监控流动性缺口、资金集中度、可销售资产和流动性比率
• 支持所有业务用户直接在运营流程中访问细粒度且切实可行的 ALM 洞察
• 利用模拟来分析和预测利率风险
• 基于单一企业洞察协调银行中的所有角色
• 快速适应不断变化的业务需求

Oracle 如何助您一臂之力？

近期发生的事件就是一个深刻的警示：银行亟需构建以高质量数据为基石、精准洞察为驱动的强健的治理与风险管理体系。如今，单独构建各项风控能力已远远不够，唯有系统化整合这些关键功能，方能有效破解银行面临的高优先级业务难题。

Oracle Financial Services Profitability and Balance Sheet Management Cloud Service (PDF) 提供下列功能：

资产负债管理功能可帮助银行准确了解盈利能力和收益稳定性，全面掌控资产负债表风险敞口。它能够适时提供有关利率与流动性风险管理的切实可行的洞察，并对关键问题保持充分透明。

资金转移定价功能可确定资产和负债赚取的利差，逐户评估基于利率风险敞口的客户账户收益。它还可以准确评估产品、业务线、渠道及客户的盈利能力，同时集中管理利率风险以提升管控效能。

流动性风险管理功能可有效管理整个银行内部的流动性风险，适应不断变化的监管准则，推动跨司法管辖区的合规性。它采用灵活的压力测试框架，支持基于多维度、多量级和任意细粒度的情景建模，并且可以智能优化银行储备金使用效率。

盈利能力管理功能提供企业级多维（覆盖产品、业务单元、法人实体和渠道）分析视图，可全面呈现盈利能力驱动因素、风险调整绩效及整体绩效等数据。它使用可持续、可复用的一体化绩效评估流程，生成可完全溯源的多细粒度盈利能力和绩效洞察，直接利用成本费用分摊数据计算盈利能力趋势和指标，并生成报告。

借助 Oracle 高度弹性、可靠且安全的云技术平台，客户能够快速部署新技术并拓展业务洞察，同时满足复杂多变的监管要求和市场需求。

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