Oracle 如何帮助美国 10 大区域性银行在六周内实施流动性风险监控

美国联邦储备委员会于 2014 年推出 FR 2052a《复杂机构流动性监测报告》规定，旨在更有效地监控流动性风险和潜在融资薄弱环节。该法规促使美国金融机构从传统的静态流动性报告模式，转向更具动态性和精细化数据结构的报告方式。许多银行发现，现有的系统无法及时生成具有详细金融工具层级的现金流。从那时起，银行要么建立了自己的解决方案，要么寻求技术供应商支持，以更快处理繁重的数据工作负载。

一家排名前十的美国地区性银行资产规模超过 1200 亿美元，由于需要报告的记录频率高、数量大，因此在快速满足 FR 2052a 报告要求方面面临挑战。该银行原有的现金流引擎无法支持合同级别的报送需求，也缺乏足够的数据溯源能力。于是，该银行向 Oracle 寻求帮助。

在两个半月的时间里，Oracle 与该银行密切合作，实施了一个功能齐全的端到端项目。Oracle 团队进行了数据差距分析，并在两周内帮助该银行取得了所需的数据。由于该银行已广泛采用 Oracle 的资金转移定价、盈利能力和总账对账解决方案，因此大部分数据都随时可用。按照行业惯例，这类项目通常需要数月甚至数年才能完成。

该银行还希望整合其监管和管理报告环境。在此集成期间，该银行希望确保在安装资产负债管理 (ALM) 应用时，不会影响其现有的管理报告设置和每月流程。借助这些现有的解决方案和集成的现金流引擎，该银行实现了这一目标，并在创纪录的时间内实现了监管合规。

全面覆盖流动性风险工具和金融工具

之后，Oracle 进一步扩展了对负债和衍生工具的支持。该银行发现，Oracle ALM 解决方案能够有效应对定期存款、活期存款、透支账户以及衍生产品的现金流建模需求。通过将这些合同纳入统一的应用中，该银行实现了对全部金融工具的 100% 覆盖。此外，由于只需在单一系统中获取一次数据，便可同时支持管理和监管报告，该银行显著降低了总拥有成本。

高速且大规模满足流动性风险合规要求

该银行利用现有 Oracle 系统中的数据和流程，加快了合规进程，并在集成环境中迅速部署了 ALM 现金流引擎。该银行面临的一个关键挑战是每天要处理超过 10 亿笔现金流。在 Oracle 的帮助下，该银行利用 Oracle 的 ALM 多处理功能，在 3 个多小时内完成了资产负债表内外整套金融工具的处理。如今，该银行不仅可以在合同级别运行现金流，还能每天处理海量数据，并清楚掌握报告模型和假设。

准确且集成的流动性风险报告

该项目在极短时间内取得了成果，令该银行的审计团队印象深刻。通过聚焦数据溯源、治理机制及报告生成流程，该银行能够充分满足监管要求并确保在流动性风险管理中保持一致。因此，这家美国地区性银行能够走在前沿，不仅满足 2052a 监管合规要求，而且还实现了报告流程现代化。

Oracle 团队协助该银行在创纪录的时间内交付了一套超越监管要求的流动性风险管理解决方案，构建了一个互联的报告生态系统。在整个实施过程中，Oracle 团队不仅确保银行运营的完整性，快速取得了成功，还帮助该银行降低了总拥有成本。

客户的主要收获：

• 提供对监管准则的专业解读，并结合行业同业经验，提出各类产品的应对策略建议
• 根据现金流引擎和流动性风险要求进行差距分析
• 新 ALM 解决方案在两个月内快速上线
• 在不影响当前流程的情况下整合管理和监管报告
• 每天处理超过 10 亿条现金流，达成 4 小时内完成的目标服务水平 (SLA)