Os bancos não podem mais ignorar práticas sólidas de gestão de ativos e passivos

O forte aumento nas taxas de juros federais dos EUA criou turbulência no setor bancário global e lança luz sobre a necessidade de mais confiança na gestão de ativos e passivos bancários (ALM). ALM é uma das funções operacionais básicas e essenciais para qualquer banco, pois é a espinha dorsal do seu modelo de negócios e a base para obter lucro.

Repetidamente, os bancos não conseguem avaliar o risco associado a certos investimentos e exposições, e a vulnerabilidade resultante se transforma em uma crise grave, como estamos vendo hoje. Isso pode ser atribuído a uma lacuna nas regulamentações, mas uma grande parcela de responsabilidade permanece com a gestão do banco para supervisionar qualquer risco iminente. É necessária uma visão clara dos riscos em todos os instrumentos financeiros e investimentos, juntamente com a capacidade de prever e analisar como os riscos potenciais impactarão a liquidez, a lucratividade e a adequação de capital.

Para responder rapidamente a ambientes de taxas de juros adversas, os sistemas e processos de ALM bancários devem fornecer resultados precisos e explicáveis, dimensionar para atender aos requisitos de processamento de transações e fornecer flexibilidade para dar suporte a relatórios de risco de taxa de juros, requisitos de modelagem de cenários em constante mudança e análises hipotéticas.

A maioria dos sistemas e processos de ALM não consegue ser dimensionada para lidar adequadamente com o volume de depósitos e empréstimos de contratos e contas bancárias. Muitos bancos são forçados a agregar fortemente seus dados, perdendo assim uma precisão significativa. Além de ter a granularidade necessária de contratos e contas, os bancos não podem operar em sistemas ALM que não sejam totalmente transparentes na lógica de cálculo subjacente, pois isso garante que os resultados sejam explicáveis e possam ser verificados de forma independente como precisos.

Enquanto isso, os analistas de ALM em todo o mundo estão, sem dúvida, enfrentando novas pressões da alta administração para aumentar o número de cenários executados. Esse é o foco principal para avaliar o impacto de uma variedade de eventos de estresse em um período de tempo muito menor do que o normalmente necessário. Os recursos de relatórios de ALM que podem acessar imediatamente as análises de risco de taxa de juros podem ser a diferença entre identificar riscos dentro de um prazo razoável para tomar as medidas de mitigação necessárias ou ignorá-los completamente.

Então, como analista de ALM em um banco, e se você tivesse a capacidade de:

• Monitorar diariamente as lacunas de liquidez, as concentrações de financiamento, os ativos negociáveis e os índices de liquidez
• Capacitar todos os usuários corporativos para acessar insights de ALM granulares e acionáveis diretamente nos processos operacionais
• Analisar e prever o risco de taxa de juros por meio de simulação
• Alinhar todas as funções do banco em torno de uma única fonte de insights empresariais
• Adaptar-se rapidamente às mudanças nas necessidades de negócios

Como a Oracle pode ajudar?

Os eventos recentes são uma demonstração clara da importância de os bancos terem processos sólidos de governança e gestão de riscos, sustentados por dados de alta qualidade e insights focados. Não é mais suficiente resolver esses recursos necessários isoladamente; eles devem ser pensados em conjunto para garantir que as empresas estejam resolvendo problemas de alta prioridade.

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Os recursos do Asset Liability Management ajudam os bancos a obter uma visão precisa de sua lucratividade e estabilidade de lucros, bem como da exposição geral ao risco do seu balanço. Eles fornecem insights oportunos e práticos para gerenciar riscos de taxas de juros e liquidez, além de oferecer transparência em questões críticas.

O Funds Transfer Pricing determina o spread obtido sobre ativos e passivos, e o spread obtido com base na exposição à taxa de juros para cada conta de cliente. Ele também fornece uma avaliação precisa da lucratividade entre produtos, linhas de negócios, canais e clientes, além de centralizar o risco da taxa de juros para uma gestão eficaz.

O Liquidity Risk Management aborda de forma abrangente o risco de liquidez em nível empresarial global. A solução promove a conformidade multijurisdicional ao abordar diretrizes regulatórias em constante mudança. Ela estabelece uma estrutura de teste de estresse flexível e cria cenários com base em múltiplas dimensões, magnitudes e em qualquer nível de granularidade necessário. Também fornece recursos para facilitar o uso mais otimizado das reservas de um banco.

O Profitability Management fornece uma visão de toda a empresa sobre os impulsionadores da lucratividade, o desempenho ajustado ao risco e o desempenho em diversas dimensões, incluindo produto, unidade de negócios, entidade legal e canal. Ele usa um processo de medição de desempenho sustentável, repetível e integrado que gera insights de lucratividade e desempenho totalmente conciliáveis em vários níveis de granularidade. Aproveita diretamente as saídas de alocação de custos e despesas para calcular tendências de lucratividade e métricas para relatórios.

Com a plataforma de nuvem altamente elástica, confiável e segura da Oracle, os clientes podem implementar rapidamente novas tecnologias e ampliar o conhecimento dos negócios, ao mesmo tempo em que atendem a requisitos regulatórios e de mercado complexos e em evolução.

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