Como a Oracle ajudou um dos 10 maiores bancos regionais dos EUA a implementar o monitoramento de risco de liquidez em seis semanas

A regulamentação FR 2052a (Relatório de Monitoramento de Liquidez de Instituições Complexas) do Federal Reserve, instituída em 2014 para monitorar melhor o risco de liquidez e possíveis fragilidades de financiamento, obrigou as instituições financeiras dos EUA a mudar de um relatório de liquidez estático para um mais dinâmico, com uma estrutura de dados granular. Muitos bancos descobriram que suas soluções existentes eram incapazes de produzir fluxos de caixa granulares e em nível de instrumento de forma rápida. Desde então, os bancos criaram uma solução ou recorreram a fornecedores de tecnologia para um processamento mais rápido de grandes cargas de dados.

Um dos 10 maiores bancos regionais dos EUA, com mais de US$ 120 bilhões em ativos, enfrentou o desafio de cumprir rapidamente a FR 2052a, devido à frequência e ao volume de registros que precisavam ser relatados. O mecanismo de fluxo de caixa existente do banco não conseguia gerar relatórios no nível contratual e não tinha linhagem de dados suficiente. O banco entrou em contato com a Oracle para obter ajuda.

Durante dois meses e meio, a Oracle trabalhou em estreita colaboração com o banco para executar um projeto completo e totalmente funcional. A equipe realizou uma análise de lacunas de dados e trabalhou com o banco para obter os dados necessários em um período de duas semanas. Como o banco já era usuário das soluções de preços de transferência de fundos, lucratividade e reconciliação do razão geral da Oracle, grande parte dos dados estava prontamente disponível. A norma do setor é que esses tipos de projetos levam vários meses ou anos para serem concluídos.

O banco também queria integrar seu ambiente de relatórios regulatórios e de gerenciamento. Durante essa integração, o banco queria garantir que, ao instalar a aplicação de gerenciamento de ativos e passivos (ALM), não haveria impacto na configuração de relatórios de gerenciamento e nos processos mensais existentes. Por meio dessas soluções existentes e de um mecanismo integrado de fluxo de caixa, o banco conseguiu essa façanha. O banco atingiu a conformidade regulatória em tempo recorde.

Cobertura completa das ferramentas de risco de liquidez e dos instrumentos financeiros

A Oracle, então, assumiu a cobertura adicional de passivos e instrumentos derivativos que não estavam incluídos no escopo original. O banco considerou a solução de gerenciamento de ativos e passivos da Oracle suficientemente preparada para lidar com a modelagem de fluxo de caixa de depósitos a prazo, conta corrente/poupança, cheque especial e produtos financeiros derivativos. A inclusão destes contratos permitiu uma cobertura de 100% de todos os seus instrumentos numa única aplicação. Além disso, o banco percebeu uma redução substancial no custo total de propriedade ao usar um único sistema para capturar dados e oferecer suporte aos relatórios gerenciais e regulatórios.

Conformidade com risco de liquidez em velocidade e escala

O banco simplificou a conformidade usando os dados e processos existentes com sua solução Oracle atual e instalou rapidamente o mecanismo de fluxo de caixa do gerenciamento de ativos e passivos no ambiente integrado. Um dos principais desafios para o banco foi processar mais de 1 bilhão de fluxos de caixa diariamente. Com a ajuda da Oracle, o banco conseguiu concluir esse processo para todo o conjunto de instrumentos financeiros, tanto dentro quanto fora do balanço patrimonial, em pouco mais de três horas, utilizando os recursos de multiprocessamento de ALM da Oracle. O banco agora pode executar fluxos de caixa no nível do contrato, processar grandes volumes de dados diariamente e ter uma visão clara do modelo e das previsões para fins de relatório.

Relatórios de risco de liquidez precisos e conectados

Os auditores do banco ficaram impressionados com as conquistas do projeto em tão pouco tempo. Ao focar na linhagem de dados, governança e processo de relatórios, o banco conseguiu demonstrar conformidade com os requisitos regulatórios e consistência em todos os seus relatórios de liquidez. Como resultado, esse banco regional dos EUA deu um grande salto para se tornar líder em conformidade regulatória com a norma 2052a e modernizar seu processo de relatórios.

A equipe da Oracle ajudou a agilizar, em tempo recorde, uma solução de risco de liquidez que superou os requisitos regulatórios específicos do banco e forneceu um ecossistema de relatórios conectado. Durante a implementação, a equipe garantiu a integridade das operações do banco, obteve resultados rápidos e, consequentemente, ajudou o banco a reduzir o custo total de propriedade.

Principais conclusões do cliente:

• Interpretação especializada das diretrizes regulatórias e recomendações sobre ações para categorias de produtos com base em pares do setor
• Análise de lacunas para atender aos requisitos de mecanismo de fluxo de caixa e risco de liquidez
• Tempo de lançamento no mercado de dois meses para a nova solução de ALM.
• Integração de relatórios gerenciais e regulatórios sem impacto nos processos atuais
• Meta de SLA de quatro horas de processamento diário para gerar mais de 1 bilhão de fluxos de caixa