In che modo Oracle ha aiutato una delle prime 10 banche regionali statunitensi a implementare il monitoraggio del rischio di liquidità in sei settimane

Il regolamento FR 2052a (Complex Institution Liquidity Monitoring Report) della Federal Reserve, introdotto nel 2014 per migliorare il monitoraggio del rischio di liquidità e delle potenziali vulnerabilità di finanziamento, ha obbligato gli istituti finanziari statunitensi a passare da un rapporto di liquidità statico a uno più dinamico, caratterizzato da una struttura dati dettagliata. Molte banche hanno ritenuto che le loro soluzioni esistenti non fossero in grado di produrre tempestivamente flussi di cassa granulari e a livello di strumento. Da allora, le banche hanno creato una soluzione o si sono rivolte ai fornitori di tecnologia per un'elaborazione più rapida per carichi di dati pesanti.

Una delle dieci maggiori banche regionali negli Stati Uniti, con oltre 120 miliardi di dollari in attività, ha affrontato la sfida di conformarsi rapidamente al regolamento FR 2052a, a causa della frequenza e del volume elevato dei dati da segnalare. Il sistema attuale di gestione dei flussi di cassa della banca non era in grado di fornire report dettagliati a livello contrattuale e presentava una tracciabilità dei dati insufficiente. La banca ha contattato Oracle per ricevere assistenza.

In oltre due mesi e mezzo, Oracle ha lavorato a stretto contatto con la banca per eseguire un progetto end-to-end completamente funzionante. Il team ha condotto un'analisi del divario dei dati e ha lavorato con la banca per reperire i dati necessari entro due settimane. Poiché la banca era già un utente delle soluzioni Oracle per il pricing dei trasferimenti di fondi, la redditività e la riconciliazione general ledger, gran parte dei dati era subito disponibile. La norma industriale prevede che tali progetti richiedano diversi mesi o addirittura anni per essere completati.

La banca voleva anche integrare il proprio ambiente di reporting normativo e gestionale. Durante questa integrazione, la banca ha voluto garantire che l'installazione dell'applicazione per la gestione dell'attivo e del passivo (ALM) non influisse sul sistema di reportistica gestionale esistente né sui processi mensili. Attraverso queste soluzioni esistenti e un motore di flusso di cassa integrato, la banca ha raggiunto questa impresa. La banca ha raggiunto la conformità normativa in tempi record.

Copertura completa degli strumenti di rischio di liquidità e degli strumenti finanziari

Oracle ha successivamente assunto la copertura aggiuntiva delle passività e degli strumenti derivati originariamente non inclusi nell'ambito di riferimento. La banca ha trovato la soluzione ALM di Oracle sufficientemente attrezzata per gestire la modellazione del flusso di cassa dei depositi a termine, dei conti CASA, OD e dei prodotti derivati. L'inclusione di questi contratti ha consentito una copertura del 100% di tutti i suoi strumenti in un'unica applicazione. Inoltre, la banca ha realizzato una sostanziale riduzione del costo totale di proprietà grazie alla disponibilità di un unico sistema da cui trarre i dati una sola volta, per supportare sia il reporting gestionale sia quello normativo.

Compliance dei rischi di liquidità con velocità e scalabilità

La banca ha accelerato la compliance utilizzando i dati e i processi esistenti con la sua attuale soluzione Oracle e ha installato rapidamente il motore del flusso di cassa ALM nell'ambiente integrato. Una sfida chiave per la banca è stata quella di elaborare oltre 1 miliardo di flussi di cassa al giorno. Con l'aiuto di Oracle, la banca potrebbe completare questo processo per l'intero set di strumenti finanziari, sia dentro che fuori dallo stato patrimoniale, in poco più di 3 ore utilizzando le funzionalità di multielaborazione ALM di Oracle. La banca ora può eseguire flussi di cassa a livello di contratto, elaborare grandi volumi di dati ogni giorno e avere una chiara visibilità sul modello e sulle ipotesi per il reporting.

Report accurati e connessi sui rischi di liquidità

I revisori contabili della banca hanno espresso grande apprezzamento per i risultati conseguiti dal progetto entro la scadenza stringente. Con un'attenzione particolare alla tracciabilità dei dati, alla governance e al processo di produzione dei report, la banca è stata in grado di dimostrare conformità ai requisiti normativi e coerenza nell'utilizzo all'interno del loro reporting sulla liquidità. Di conseguenza, questa banca regionale degli Stati Uniti ha fatto un salto in avanti per diventare leader nella compliance normativa 2052a e modernizzare il suo processo di reporting.

Il team Oracle ha contribuito ad accelerare, in tempi record, una soluzione di rischio di liquidità che ha superato i requisiti normativi specifici della banca e ha fornito un ecosistema di reporting connesso. Durante l'implementazione, il team ha garantito l'integrità delle operazioni della banca, ha ottenuto risultati rapidi e, infine, ha aiutato la banca a ridurre il costo totale di proprietà.

I punti chiave del cliente:

• Interpretazione da parte di esperti delle linee guida normative e raccomandazioni sulle azioni per categorie di prodotti basate su colleghi del settore
• Analisi delle lacune per soddisfare i requisiti del motore del flusso di cassa e del rischio di liquidità
• Time-to-market di 2 mesi per una nuova soluzione ALM
• Integrazione di gestione e reporting normativo senza impatto sui processi attuali
• SLA target di quattro ore di elaborazione giornaliera per generare oltre 1 miliardo di flussi di cassa