Los bancos ya no pueden ignorar prácticas sólidas de gestión de activos y pasivos

El fuerte aumento de las tasas de interés de la Reserva Federal de EE. UU. ha creado turbulencias en el sector bancario global y pone de manifiesto la necesidad de una mayor confianza en la gestión de activos y pasivos (ALM) bancaria. ALM es una de las funciones operativas básicas y fundamentales de cualquier banco, ya que es la columna vertebral de su modelo de negocio y la base para obtener ganancias.

Una y otra vez, los bancos son incapaces de evaluar el riesgo asociado con ciertas inversiones y exposiciones, y esa vulnerabilidad termina desencadenando crisis graves, como estamos viendo actualmente. Esto puede atribuirse a vacíos regulatorios, pero una gran parte de la responsabilidad recae en la administración del banco para vigilar cualquier riesgo inminente. Es necesario tener una visión clara de los riesgos en los instrumentos financieros e inversiones, junto con la capacidad para pronosticar y analizar cómo estos riesgos potenciales impactarán la liquidez, la rentabilidad y la suficiencia de capital.

Para responder con rapidez a entornos adversos de tasas de interés, los sistemas y procesos ALM del banco deben ofrecer resultados precisos y explicables, escalar para satisfacer los requisitos de procesamiento de transacciones y proporcionar flexibilidad para respaldar la generación de informes de riesgo de tasas de interés, modelado de escenarios en constante cambio y análisis de tipo "qué pasaría si".

La mayoría de los sistemas y procesos ALM no pueden escalar adecuadamente para manejar el volumen de contratos y cuentas de depósitos y préstamos de un banco. Muchos bancos se ven obligados a agregar excesivamente sus datos, perdiendo así precisión significativa. Además de contar con la granularidad requerida en contratos y cuentas, los bancos no pueden operar con sistemas ALM que no sean completamente transparentes en la lógica de cálculo subyacente, ya que esto garantiza que los resultados sean explicables y puedan verificarse de forma independiente como precisos.

En este momento, analistas ALM en todo el mundo están sin duda enfrentando nuevas presiones de la alta dirección para aumentar la cantidad de escenarios que se ejecutan. Este es un enfoque principal para evaluar el impacto de una variedad de eventos de estrés en mucho menos tiempo del que normalmente se requiere. Las capacidades de generación de informes ALM que pueden acceder inmediatamente a la analítica de riesgo de tasas de interés pueden marcar la diferencia entre identificar los riesgos a tiempo para tomar medidas de mitigación necesarias o no detectarlos en absoluto.

Entonces, como analista ALM dentro de un banco, qué tal si tuvieras la capacidad de:

• Monitorear brechas de liquidez, concentraciones de financiamiento, activos comercializables y ratios de liquidez diariamente
• Empoderar a todos los usuarios del negocio para acceder a insights ALM detallados y procesables directamente dentro de los procesos operativos
• Analizar y pronosticar el riesgo de tasas de interés mediante simulación
• Alinear todos los roles del banco alrededor de una única fuente de insights empresariales
• Adaptarte rápidamente a las necesidades comerciales cambiantes

¿Cómo Oracle puede ayudar?

Los eventos recientes demuestran claramente la importancia de que los bancos cuenten con procesos sólidos de gobernanza y gestión de riesgos respaldados por datos de alta calidad e insights enfocados. Ya no basta con resolver estas capacidades requeridas de forma aislada; deben considerarse en combinación para asegurarte de que estás resolviendo problemas empresariales de alta prioridad.

Oracle Financial Services Profitability and Balance Sheet Management Cloud Service (PDF) ofrece:

Las capacidades de Asset Liability Management ayudan a los bancos a obtener una visión precisa de su rentabilidad y estabilidad de ganancias, así como de la exposición general al riesgo de su balance general. Ofrece insights oportunos y procesables para gestionar el riesgo de tasas de interés y liquidez, y proporciona transparencia en temas críticos.

Funds Transfer Pricing permite determinar el margen obtenido en activos y pasivos, y el margen basado en la exposición a tasas de interés para cada cuenta de cliente. También proporciona una evaluación precisa de la rentabilidad en productos, líneas de negocio, canales y clientes, además de centralizar el riesgo de tasas de interés para una gestión eficaz.

Liquidity Risk Management aborda de forma integral el riesgo de liquidez a nivel global de la empresa. La solución impulsa el cumplimiento multinacional al abordar directrices regulatorias en constante cambio. Establece un marco de pruebas de estrés flexible y construye escenarios basados en múltiples dimensiones, magnitudes y en cualquier nivel de granularidad necesario. Ofrece capacidades para facilitar el uso más óptimo de las reservas de un banco.

Profitability Management proporciona una vista empresarial de los impulsores de rentabilidad, el rendimiento ajustado por riesgo y el rendimiento en múltiples dimensiones como producto, unidad de negocio, entidad legal y canal. Usa un proceso de medición de rendimiento sostenible, repetible e integrado que genera insights de rentabilidad y rendimiento totalmente conciliables en múltiples niveles de granularidad. Aprovecha directamente los resultados de la asignación de costos y gastos para el cálculo de tendencias de rentabilidad y métricas para informes.

Con la plataforma en la nube altamente elástica, confiable y segura de Oracle, puedes implementar rápidamente nueva tecnología y ampliar insights del negocio, mientras cumples con los requisitos regulatorios y del mercado complejos y en evolución.

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